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呆包纸 · 2019年06月09日

问一道题：NO.PZ2016021701000004

  1. CFA III
  2. Derivative

B问中的差异是因为future份数rounding以及贝塔和D发生变化吗？

问题如下图：

    


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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月10日

还有一个比较常见的原因，futures和underlying 变化不一致导致的basis risk. 

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