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Zwy · 2019年06月09日

self financing

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
老师什么是self financing investment
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

self-financing investment，又叫zero (dollar) investment，通过买入和卖空等量资产而产生的净价值为零的投资组合。

例如PPT中举的例子size factor=small cap stock return-large cap stock return，看多小盘股的收益同时看空等量的大盘股收益，这两个头寸净价值为零同时剥离出了规模这个风险因子。

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