开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

二三六七七九九 · 2019年06月09日

cfa2 固收

  1. CFA II
  2. Fixed Income
r35 1.4 为什么不能直接用三年的par rate去求hb公司的债券合理定价，一定要bootstrap？
添加评论
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

这道题我们求的是无套利价格，然后再和市场价格做比较看有多少的misprice。在求无套利价格的时候我们用的是spot rate折现，不能用par rate来。所以要先通过par rate反求出各个期限的spot rate。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 279

    浏览
相关问题