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Babyaqua · 2019年06月09日

请问minimum-variance hedge具体是怎样的？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
请问minimum-variance hedge具体是怎样的？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

当投资者选择用定量的方法回归模型时， 采用minimum-variance hedge。 以本币计价的资产组合过去的收益率变化（RDC）为因变量，对冲工具（如远期合约）的收益率变化为自变量进行线性回归，可以使得追踪误差最小化。

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