关于currency forward contracts求MTM，在asset allocation那一章里算法是Vt = (FPt - FP)(contract size)/[1+R(days/360)， 但同样是求MTM(credit risk),在risk management 那一章里算法却变成了用两种currency的现金流以及两种货币的rf分别求现值再求差。试过用两种方法算同一道题，结果完全不一样。请问为什么在方法上会有差别？是不是我的理解有偏差。以及在考试的时候如何区分这两种方法的选取？谢谢！！
