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Debrah · 2019年06月09日

cfa三级衍生品

  1. CFA III
  2. Derivative
​请教个问题。如果是通过futures把1mn的cash调整为bond，同时原来的10mn的bond的duration也要调整，如从7.2调为6，那应该先调整哪个?以下两种方法 ①1mn cash调成D=6，算n。再把10mn bond的d调成6，算n。加起来 ②1mn cash调为D=7.2,算n。再把11mn的bond的d调为6，算n。加起来 Which one? 如经典题1.2我用的2，答案用的1。计算结果差一份contract
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月10日

这两种都可以的。 考试时因为先后顺序和过程中的四舍五入导致结果的微小差异不扣分。

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