题目求的是swap的value，却没由告知在哪个时间点的value，从答案来看，求的是t＝0时value，但t＝0时，value应该为0。题目中fixed rate和通过spot rate倒求出来的swap rate不一致。题目是否有错，如何理解？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
请问怎么理解floating rate reset te呢？感觉应该是在第6，12或18个月，但看答案是将这3个时期的coupon都折现回0时刻了
不太懂这道题怎么算的，能具体讲一讲？
老师好，这道题如果不用连续复利，最后一个1,014,000 折现相差300 多，最后答案相差很大。什么情况用连续复利，什么情况用离散的，有没有标准？谢谢
为什么fix 的 折现因子是 florate？ 不是2.8%？
互换在t=0时刻不是value=0吗？向上箭头折现等于向下箭头。
