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sion · 2019年06月09日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
题干哪里有体现到A选项呢？
韩韩_品职助教 · 2019年06月09日
同学你好，这里其实是在考察Sharpe ratio被操纵的几种方式，并不是说题目中涉及到了哪些内容。
B说法和C说法都是错误的，只有A是正确的。B错误在，平滑的return会低估return和Volatility。C选项错在于拉长衡量的区间会降低standard deviation，而不是增加。
请问C为什么不对？另外，HF极端return会被剔除吗？如果return特别大不是不会被剔除会有survivorship bias的吗
