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石欣灵 · 2019年06月09日

Risk management

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
老师，这个题我一直在纠结，算我会算，但我不知道具体怎么判断，比方说，减的时候，哪个放在前面，这样算下来正负号是不同的，算完了得到CAD89314又是怎么判断出Maple可能违约的？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月09日

我们画图的时候以long方为基准。现在是一个外汇远期，long CAD/EUR，我们long的都是base currency。FP就是以1EUR换1.63CAD，分别用两国利率折现到零时刻，再乘以spot rate转换成同一种货币，即CAD。算出来的是负数，说明对手方的value大于零，也就是说对手方面临信用风险，对手方面临的是我们maple公司欠钱不还的风险。

如果这道题算出来的是正数，那么就是long方的value大于零，我们面对信用风险。面临的是对手方欠钱不还的违约风险。

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