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高麦麦 · 2019年06月08日

关于浮动利率和固定利率互换

  1. CFA III
  2. Derivative
进入一个payer swaption,pay fix的利率提前约定，那receive float的利率一般就是libor吗？题目没有说，为什么不能理解为libor +2%把他本身付浮动的头寸全部cover?
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月09日

receive floating的利率就是libor，除非题目特殊说明是别的。

你说的那种情况要这种题目直接说收的是libor＋200bps才能这么做。

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