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honghong · 2019年06月08日
老师您好
这题求spot rate 是把ytm当成par rate来求得.ytm不是也可以先求pv,求spot rate嘛,但是我不太会列式子,也不清楚能不能这么做,还望指点!
我现在分不清该用什么利率!有什么好的总结嘛TT
吴昊_品职助教 · 2019年06月10日
表格2中就是par rate，它写成YTM不大准确。
吴昊_品职助教 · 2019年06月09日
首先，这道题题目中让我们求的是无套利价格，然后对比市场价格看看是否存在misprice。无套利价格一定是用spot rate进行折现的。如果题目中有了就直接用，但是现在表2中给我们的是bencnmark par curve，这个就是不同期限的par rate，因此是通过par rate求spot rate。表格中的数据就代表一年期、二年期和三年期的par rate，这里写的YTM不是很准确。
