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程程星 · 2019年06月08日

衍生中，swap中浮动利率的久期是否永远都小于固定利率的久期？

  1. CFA III
  2. Derivative

Dpay-floating=Dfixed-Dfloating>0

Dfixed=0.75*maturity,  Dfloating=0.5*reset period 

老师我想问下会不会出现 Dfloating 更大的情况？

还是默认Dpay-floating=Dfixed-Dfloating>0中的固定就一定会比浮动的D更大？

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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月09日

除非题目中特殊说明，不然固定一般都会比浮动的duration更大，一般floating的reset period和maturity相比都很短的。

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