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jaydengu · 2019年06月07日
在长期国债期货中，short position有一个卖出债券的权利。所以会权债Cheapest to deliver 的方式交割。
Conversion factor越大，交割的债券越差。以上理解是否有问题那？谢谢老师
包包_品职助教 · 2019年06月08日
在长期国债期货中，short position有一个卖出债券的权利。所以会权债Cheapest to deliver 的方式交割。这句话是对的
因为我们实际买卖债券的金额等于报价×Conversion factor+应计利息；Conversion factor越大，支付的金额越高，交割的债券越好而不是越差
