问一道题：NO.PZ2016070201000042

问题如下图：

选项：

解释：

實在看不明白, 又說又說correlation increase又說

decrease的, 請指點一下

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

是AB两个选项不理解吧？A说的是正常情况下， equity & senior tranches是负相关的，B说的是金融危机时，这两个的相关性会变大。这个案例课上讲过的，"correlation and financial crisis of 2007-2009"，这是结论。

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hellomay441531 · 2019年10月16日

请问为什么b不对

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这部分是讲义 99页的结论，想问一下，correlation 下降是指从+1到-1方向的下降，还是说correlation的绝对值大小下降了呢？为什么危机时，equity和mezzanine的相关性降低，而senior部分的相关性在提高？

2020-08-06 22:52 1 · 回答

这题能和之前的0033号题目的2005危机的Mezzanine相关系数减少作为互补的结论来记忆吗？这两题放一起看晕乎乎的

2020-02-15 23:17 1 · 回答

Correlations for equity tranches of Cs increasering the financicrisis. The correlation copula mols were calibratewith ta from time perio thhlow risk. Correlations for senior tranches of Cs creasering the financicrisis. is correct. ring the crisis, the correlations for both the equity ansenior tranches of Cs significantly increasecausing losses in value for both. 这道题对比前面的31题我有点晕…所以说，讲义99页说bon in Cs的correlation是在下降的，那么这里相关性上升是指各个层级内的相关性上升么？

2020-02-13 18:30 1 · 回答

看了前面的提问和回答，结合讲义99-100页，请问，综合起来是这样么1）危机时，equity和mezzanine的相关性降低，而senior部分的相关性在提高？2）所以讲义99页下面这句话，前半句，也应该补上是C的equity和mezzanine之间？

2020-01-22 17:23 1 · 回答

C错在哪呢

2019-11-07 19:56 1 · 回答

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