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QQQQ · 2017年08月19日

问一道题：NO.PZ2016072602000021

  1. FRM II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

interest rate swaps 是否面临交易对手违约的风险导致无效对冲？

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年09月04日

这里应该不需要特别考虑信用风险了。

答案意思是说，在市场崩溃时国债比互换更容易反弹，所以用做空国债期货的组合就更容易发生损失（反弹价格高，空头的部分受损）。

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2019-10-19 13:50 1 · 回答

第三个怎么理解

2019-10-01 15:42 1 · 回答

第一个错在哪里？怎么理解？

2018-09-11 14:36 1 · 回答

     可否一下i，谢谢

2018-03-31 19:11 1 · 回答