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约克羊 · 2017年08月17日

PZ2016082403000014 FRM 估值与风险建模

  1. FRM I


A的答案正确？ VaR不是无论是否正太分布 都违反了 subadditivity ?

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1 个答案
老师答案

确实原版书上也没写在正态分布时VAR满足次可加性，这道题目可以当成一个新的结论来记吧

何旋hexuan · 2017年08月26日

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