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粉红豹 · 2019年06月06日

About active risk


2016,mock,pm,the last case

请教下老师,这个active risk为什么不等于  cgma p -cgma b

1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月06日

绝对不能直接等于,你看下面的公式,只有p和b之间相关系数等于1的时候才能 active risk= cgma p -cgma b ,但既然要求 active risk,这个相关系数就不会是1.

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