老师您好，
关于这道题有些疑问。题目最后选择的是C，0.8-1.00。解释是说因为到期日前in the money delta趋向于1而out of money delta趋向于0，所以“1-0”下delta变大了。
对于到到期日delta的变化我可以理解，但我疑惑的是delta可以这样子直接相加减吗？这道题是bull spread，那大概认为是50/50的比重，可是举极端点的例子考虑，如果是10/90这样子呢？那在这种情况下，虽然long call一方delta趋向于1，可总归有90 delta是趋向于0的，这样的话整个bull spread受标的物价格变动的影响其实就很小了，delta也会变小。
那么在这道题里面，假设是50/50的情况的话，那么整个portfolio其实也会加入了50%对价格变动不敏感的资产，为何仍然可以达到0.8-1.0的delta呢？谢谢~
