Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月06日
对冲外汇MXN的风险，所以是short MXN, 但是这里用MXN/GBP的计价方式，所以是long MXN/GBP forward。假设计算的是一个月前，也就是签订long 2-month MXN/GBP forward合约时的roll yied。当时的spot exchange rate=20.0580, forward exchange rate=20.0580+900/10000=20.1480。因为是long的头寸，所以roll yield=(S-F)/F=(20.0580-20.1480)/20.0580<0。所以roll yiel是负的。
苳丫丫 · 2019年06月12日
请问这里的公式是不是应该是s-f/s，写错了吧？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月12日
嗯，是的，打错了
