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Zhongzhongjiajia · 2019年06月05日

关于固定收益中收益分解的问题

关于分解的第三项为利率的变化,这个利率的变化具体指的是什么利率的变化,是曲线的平行移动,还是也包括非平行移动?是某一个时点的变化,还是整个周期ytm的变化?基础知识不太扎实,还请老师帮忙详细解答一下,困扰很久啦,谢谢。
2 个答案

sstar · 2019年06月09日

我之前的回答错了,应该是包括所有移动,因为在对risk的分析中分解了各种收益率曲线变动的模式。

Zhongzhongjiajia · 2019年06月09日

感谢啊,但又有疑问啦?如果是所有移动都包括,这个第三项yield的变化指的是什么变化,每个点变化可能不一样?

sstar · 2019年06月06日

平行移动 不是某一时点 而是考察的期间ytm的总变动

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