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海胆君 · 2019年06月05日

怎么算forward的value

  1. CFA III
  2. Credit Risk Measurement And Management
这里是经典题credit risk的3.2题 折现过去t=0应该是cad吧。怎么乘以eur的mv了？ 1。63那个是cad，1*1。64也是cad啊
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吴昊_品职助教 · 2019年06月06日

我们计算出来的0.001786代表的是1欧元有0.001786CAD，你把CAD看成是一个单位，相当于0.001786CAD/EUR，乘以500million的EUR，我们就把EUR消掉了，剩下的就是以CAD计量的金额。

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