Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月06日
你的计算方法是正确的。这是原版书上的数字,但是协会没有相关勘误,所以就留着了。如果想练一下goal based计算,可以做18年真题Q9 C问。
overal asset return可以算一下:截图出自基础班讲义156、153页
用的是每个module的权重,分别乘以expected retun。
standard deviation 这里求不出来,因为涉及两两module之间的相关性,这里没有相关性的数据。
考试的时候最多让你计算overal asset return,注意用的是每个module的expected return而不是minimum expectation return