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木木__ · 2019年06月05日
请问老师这题我知道答案怎么选，但有个小问题，就是这题的题干期初是 购买了一份CDS,同时购买了对应标的BOND， 后spread 上升，这时候CDS头寸肯定是赚钱，但是bond头寸 用未来现金流折现，由于利率上升了价格不是会下降吗，这个该怎么总体去考虑，谢谢老师
吴昊_品职助教 · 2019年06月06日
这道题就只有一个CDS头寸，CDS on K and corporation debt，是“K and corporation”公司债的CDS头寸。一开始我们买保险，支付了一个较低的保费。而后spread上升了，我们进入反向对冲合约，卖保险，获得了一个较高的保费。从中我们能够获利。
木木__ · 2019年06月06日
如果问整体是不是就是不变呀
这道题中没有整体，只有一个CDS头寸。
