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fairyruby11 · 2019年06月05日

call and put option delta and price

请问put delta 的区间是 -1到0, 所以,-1是deeply in the money, 0 是OTM? 25 put delta比75 put delta贵?



同理,call delta 的区间是 0到1, 所以,1是deeply in the money, 0 是OTM? 25 call delta比75 call delta便宜?


2 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月06日

delta的绝对值越大,越in the money. 绝对值越小,越OTM. delta的绝对值是0.5时是at the money. 所以delta前面的数字越大,越贵。

sstar · 2019年06月06日

不是的 delta都取绝对值 方便比较

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