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ame · 2019年06月05日

关于固定收益

  1. CFA II
  2. Fixed Income
pathwise valuation是什么方法，也可以calibrate吗，方法也是增加constant吗?
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ame · 2019年06月05日

另外二叉树也是利率依赖的吗

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月06日

pathwise可以看成是从二叉树中抽出来的一条路径，没有本质上的区别。我们在二级固收中只要求对蒙特卡洛模拟和二叉树进行calibration，没有要求对pathwise进行calibration。

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