开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
yazhuo_rebecca · 2019年06月05日
floating rate bond对利率是是否敏感呢？
衍生里面说是敏感。
但固收structured financial instruments里面又说，因为把利率拆成了浮动和反向浮动，浮动部分对利率变化不敏感，反向浮动敏感。
谢谢
企鹅_品职助教 · 2019年06月06日
固收和衍生中是不一样的，分开记吧。
固收中floating rate bond duration为0， 衍生中flotaintg rate bond duration是0.5*reset period. duration代表的就是敏感程度。
yazhuo_rebecca · 2019年06月06日
谢谢呢
