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WayneDU · 2017年08月15日

PZ2016082403000017答案有误

  1. FRM I


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WayneDU · 2017年08月16日

刘老师，这个call option value=23.07是怎么算出来的呢？这个答案只用了put-call priority，省略了二叉树模型计算。如果仅用题目条件，我用题目条件P=15%求u，d时，涉及到了一元二次方程求解，所以有点不确定。

2 个答案

源_品职助教 · 2017年08月16日


你可以参考下以下解题步骤





源_品职助教 · 2017年08月15日

同学你觉得答案哪里不对呢？

WayneDU · 2017年08月16日

刘老师，这个call option value=23.07是怎么算出来的呢？另外不是要用二叉树模型计算吗？如果仅用题目条件，我用题目条件P=15%求u，d时，涉及到了一元二次方程求解，所以有点不确定。

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