问一道题：NO.PZ2018123101000035 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师，我的疑问写在图上了

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月06日

现在是二十年期的steepness发生变动，没有五年期和十年期没有关联。

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深海里的星星 · 2019年06月06日

那为什么不✖️20年的 duration呢

吴昊_品职助教 · 2019年06月07日

表格下面的一行小字，说明表格中的数字代表的是factor变动一个标准差，带来的收益率变化。这本身就是duration的概念了。

daiwin18 · 2021年11月25日

意思是表格里的数字已经相当于是D*delta y 吗？

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