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Divedeep8 · 2019年06月05日

VaR non-parametric method提问

  1. CFA II
  2. Portfolio

计算VaR的non-parametric的method有两个，一个是historical simulation以及the monte carlo simultion，后者是normal distribution吗？而且portfolio讲义第11页提到nonparametric method的disadvantage有assumption of normality，但是光historical就没有assume normal呀？求解释谢谢！

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月05日

计算VaR的non-parametric的method有两个，一个是historical simulation以及the monte carlo simultion，都不需要假设正态分布。

这页讲义的标题有点问题，这页说的是VAR的优缺点。

•The assumption of normality leads to underestimates of downside (tail) risk 这句话主要是说参数法的缺点

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