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Elliane · 2019年06月05日

时间序列，First Differential后，再检测是否满足covariance stationary，可以直接用t检验吗？

  1. CFA II
  2. Quantitative

时间序列，First Differential后，若要再检测是否满足covariance stationary，可以直接用t检验吗？

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1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月06日

原版教材没哟明确说明，但是一阶差分，数据本质上还是时间序列数据，是时间序列数据，就还是倾向于DF检验。

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