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Elliane · 2019年06月05日

时间序列中,若mean reverting成立,是否就可以推倒出covariance stationary成立?

时间序列中,若mean reverting成立,是否就可以推倒出covariance stationary成立?

1 个答案

源_品职助教 · 2019年06月06日

准确的是说,还需要协方差平稳,和方差平稳才能推断出Covariance-stationary

但是也要看具体题目的语境,有时候没有提供其他条件,单纯均值复归,也可以默认为Covariance-stationary。

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