Derivative 经典题货币互换的头寸

陈Shelly · 2019年06月06日

但是我就是想知道为什么相反……到底题目说什么话能知道是哪个货币的利息减哪个货币？

包包_品职助教 · 2019年06月06日

题目中的付美元收瑞士法郎都是针对利息和期末的本金而言的，也就是期间支付美元利息期末支付美元本金。那我们就可以把支付端看成一个美元债券。计算债券的价格就等于支付端现金流的现值。收瑞士法郎是只期间收瑞士法郎利息期末收瑞士法郎本金。那我们把收到端看成一个瑞士法郎债券。最后结果是用收到减去支出。