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Howard2007aua · 2019年06月05日

2017年mock PM的第57题?

这个题答案没有看明白,SML和CML是什么?是不是删啦?

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2019年06月05日

同学你好,SML是证券市场线,CML是资本市场线,这里是换了一种方法考Sharpe ratio和Treynor measure。

可以看到treynor measureSML slope所代表的含义一致,Sharpe ratioCML slope一致,所以计算结果分别跟这两个斜率去比较,就可以用来判断一个portfolio是否表现得更好,如果TM>SML slope,或者一方的SML slope 更大,如果SR>CML slope,或者一方的CML slope越大那么就说明基金经理更skillful, 反之亦然。


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