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wuxiali · 2019年06月05日

short forward premium

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
请问short头寸同时有forward premium，这对hedge coat的影响是怎么样的呢？（relate reading 21 roll yield)
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2 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月06日

long 与short是对手方， roll yield <0， 增加hedging cost，所以不鼓励hedge

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月05日

short头寸同时有forward premium，说明 roll yield >0，会减少hedging cost，所以鼓励hedge

wuxiali · 2019年06月05日

那如果是long 头寸有forward premium呢？谢谢！

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