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石欣灵 · 2019年06月04日

SR

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
SR的局限性，前两个小点点怎么理解？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月05日

第一点：Sharpe ratio不能衡量其它性质，比如峰度、偏度，尾部极端情况（用VaR)，shortfall risk

第二点：SR的衡量标准是越大越好，但是如果给投资者选SR最大的投资组合，未必符合他的风险承受能力。可能他的风险承受能力很低，但是SR最大的组合标准差很大。

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