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honghong · 2019年06月04日
老师您好,您看我这样理解是否正确.
波动增加, call option 和put option价值都增加.
对callable bond, 价值=Vfree- Vcall,所以价值下降,所以折现率也就是OAS减小
对putable bond, 价值=Vfree+Vput,所以价值上升,所以折现率也就是OAS增加
呜呜最后写反了,请看这个:
对callable bond, 价值=Vfree- Vcall,所以价值下降,所以折现率也就是OAS增加
对putable bond, 价值=Vfree+Vput,所以价值上升,所以折现率也就是OAS减小
