包包_品职助教 · 2019年06月05日
同学你好：
current equilibrium fixed swap rate是指在当前时刻，签署一份swap ，约定的swap rate ，在这道题中是1.4853%。那作为收浮动支固定的一方来说，如果按照当前市场上合约约定的swap rate，我们支出的固定利率就是1.4853%。但是由于我们0时刻签订了合约，约定的swap rate是1.82%，也就是说我们现在依然需要按照1.82%来支利息。那站在现在时间点，我们签合约就是有亏损的的，亏损就是每一期必须多支出1.82%-1.4853%，再乘以本金折现就是签署这份合约的亏损。
