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Tina · 2019年06月04日

sharp ratio and information ratio 

  1. CFA II
  2. Portfolio
问一下，一级学CML的时候就不太明白，portfolio下面那个点为什么投资的RF大于0，上面的点投资的RF小于0，这是portfolio里面讲value added 是又遇到的，还是不明白为什么上面的点意思是加了杠杆的？
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月04日

combined新组合=w1*Rf + w2*portfolio

combined新组合的标准差=w1*Rf的标准差+ w2*portfolio的标准差

Rf的标准差=0，combined新组合的标准差=w2*portfolio的标准差

portfolio下面那个点的σ(c) <σ(p) ,所以w2<1, w1<0

 

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