maggie_品职助教 · 2019年06月05日
不需要调整啊，active share和active risk都是衡量组合主动程度大小的指标，但active share只考虑组合和benchmark的权重，而active risk 既考虑了权重的差别还考虑了不同的股票与benchmark之间的相关系数。所以他们是衡量主动性的两个的维度，但不是独立的两个维度，active risk 与active share相当于是一种包含关系。
molly小瓶子 · 2019年06月05日
嗯 如果两个组合active share 相同 ，其中一个组合两个股票相关系数很高，那他的active risk 是相较另一个高还是低呀？
maggie_品职助教 · 2019年06月05日
你这里好像有个误区，相关性说的是组合和benchmark之间，不是组合自己内部。如果组合和benchmark相关性越高，说明组合里面的股票与benchmark越像，active risk越小。
molly小瓶子 · 2019年06月05日
谢谢
