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墨旱桑 · 2019年06月03日
不好意思，题目说反了。1、4是前者题目，1、2是后者题目
吴昊_品职助教 · 2019年06月04日
我们在算effective spread的时候会用到的midquote，这个midquote是订单进入市场时，bid和ask的平均数。
1.4题中明确给了entry和execution两组bid-ask价格。说明订单在进入市场时和真正交易的时候，bid和ask价格是不一样的。此时我们就要采用的是entry时的平均数。也就是你说的t=0时刻。而1.2题中的两笔交易并没有区分entry和execution，所以我们默认为交易时的bid-ask价格与订单进入时的bid-ask价格相同。
