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ccxge · 2019年06月03日

laddered portfolio优点

在必背知识点里面,列出了3个laddered portfolio优点,我想问convexity为什么算是个优点?介于bullet和barbell中间怎么算是优点了呀?


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发亮_品职助教 · 2019年06月04日

这点记住就可以了,因为有时候比较的时候不一定三个Portfolio都会给,有可能会是Barbell与Laddered比,问问哪个在Duration-matching时,Strucutral risk最小;

这时候其实就是要知道Laddered的Convexity数据小于Barbell的Convexity数据;

咱们课后题就有一道是Barbell与Laddered比,问问哪个组合在收益率曲线shift和Twists时,免疫策略能提供更多的Protection,其实就是找哪个Portfolio的Convexity数据更小。

或者有时候是比较bullet与Laddered;所以需要知道Laddered的Convexity属性居中,这点记住即可。

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