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shirley_hd · 2019年06月03日
Portfolios built tend to be concentrated，这个和AA里面学到的那个factor based是一致的吗？AA里面不是说用了这个策略，则是可以分散风险的吗？
maggie_品职助教 · 2019年06月04日
学科间可能有相同的学术名称，但不见得是同一个意思。每个学科的答疑是有分工的，我这里只能把权益的问题给你解释一下：
Hedged portfolio approach说的是把股票根据因子做排序，把喜欢（认为能获得收益）和不喜欢（认为不能带来收益）的因子用分位点进行区分，买入long喜欢的因子，剔除short不喜欢的部分。这样的做法相当于是主动的选择了某些因子，那么由此构建出来的组合只受某个因子影响，所以持仓对比较集中。
