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max · 2019年06月02日
源_品职助教 · 2019年06月03日
这题考察的第一安全比率的定义
如果一个投资收益低于某一特定门槛值发生的概率最小，那么就等价于该项投资拥有最大的第一安全比率
如果上述特定的门槛值等于无风险利率，那么第一安全的数值就等于夏普比率的数值，所以用公用最大的第一安全比率就等价于拥有最大的夏普比率。
