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tybb · 2019年06月02日

reading39 3.2

  1. CFA II
  2. Derivative
不知道为什么notional principle折现的时候选择的Libor是0. 9%，题目里也有一个1.1%的libor，是当前时间的3个月libor 。这两个libor有什么区别呢
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tybb · 2019年06月02日

啊 我按错题目了，我明白了

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月03日

同学你好，题目里也有一个1.1%的libor，是3个月后，FRA到期的时候的3个月libor ，不是当前时间的3个月libor 。

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