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xuetianwawa · 2019年06月02日

optimal amount of active risk

  1. CFA II
  2. Portfolio
请问怎么理解这个公式？谢谢
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月02日

这是构建最优组合的方法， optimal amount of active risk 时，构建的组合有最大的 IR和 SR

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