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小宋宋 · 2019年06月02日
macro 中Fi为算出来的superise factor and bi 为回归出来的。那在这个模型中bi是不变的，Fi 是不同时间模型带入的。 在fundemental 中F i 为factorreturn 但是bi 是回归出来的 所以Fi不变， 但是bi 不同股票要变化。这样理解对吗？ 就是回归出来的值不懂， 计算出来的系数变？
Wendy_品职助教 · 2019年06月03日
macro 中Fi为算出来的superise factor ， bi 为回归出来的 。bi就是用Ri 和Fi 回归出来的。
那请问经济模型中bi 用哪个什么数据回归出来的？不是用和它对应的Fi的市场数据回归出来的吗？
Wendy_品职助教 · 2019年06月02日
你说的不对，要记清楚下面的结论：
macro 中Fi为算出来的，bi 为回归出来的。不同的asset: F一样，b不一样。
在fundemental 中bi 是自己计算出来的，F i 为factor return 是回归出来的。不同的asset ：F一样，b不一样。
不同的asset ：F一样，b不一样。这两个模型都是这样的。这是由于F和b代表的含义决定的，不是由于它们是怎么得出的。
