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baijiaxingzwl · 2019年06月02日
82% 的 82的shift 12% 的twist 是怎么算的呀
发亮_品职助教 · 2019年06月04日
这个是实证结论。
数字比例记个大概即可，但需要知道：在对收益率曲线的变动进行统计分析后，发现Shift能够解释的变动最多，Twist次之，Butterfly最后
这点是用历史上实际的收益率曲线变动，与Shift、Twists、Butterfly三个Factor进行回归，算出来的解释力度。
可以简单认为，在100次收益率曲线变动中，有88次来自Shift的变动，12次Twists，Butterfly2次。
这样对收益率整体变动的影响情况进行排序时：就是Shift>Twists>Butterfly
