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tybb · 2019年06月02日

reding37 经典题2. 2(1)(3)

  1. CFA II
  2. Fixed Income
为什么第一小问simple case的loss折现用rf，第三小问复杂case的loss折现用spot rate？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月02日

第一问的假设条件是government bond yield curve is flat at 3%，因此用的是恒定的Rf。第三题的假设是upward-sloping yield curve，所以折现用的是折现率不同的spot rate。

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