天天1102 · 2019年06月02日
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老师您好 这道题答案既然有问题 那么我的理解是：关于Company 3，是不是应该用Log AR（2）比较好？ 至于一阶差分是多余的 因为并没有unit root，而且它是有serially correlation现象 应该用AR（2）修正。 请问老师我的理解是正确的么？如果不正确 请问应该如何思考这道题，谢谢！
还有题一个小建议 可不可以在题干下面标注一下 答案有问题 不然在自己做练习的时候 很容易被误导， 尤其是在前期刚刚学习到各种assumption的时候 谢谢
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
源_品职助教 · 2019年06月02日
你好，公司三这里的确是没有单位根
其实使用一阶差分的特性就是把数据的趋势性去掉，让数据平稳，正因为有这个特性，所以它可以用作具有单位根（数据趋势性特别强）的平滑。
但是如果数据没有单位根，我们也可以运用一阶差分，让数据更加平稳。其实实务操作中，对经济变量的数据比如股票价格，都会先一阶差分后再进行建模。这基本上成了实务中的常规操作。
因为公司三的数据有指数趋势，所以取对数处理也是必要的。
AR方法可以解决时间序列里的自相关问题，但是呢，我们通常从AR(1)开始，不行再用AR(2),因为多重共线性多了可能还会造成多重共线性的问题。
所以综合看，这题答案是OK的
谢谢你的建议，通常情况下，我们题库发现错误都是要修正更新的，最近题库在维护升级，过了阵子，上述处理方式还将继续哈。
NO.PZ201709270100000509 问题如下 9.Baseon Exhibit 5, whisingle time-series mol woulmost likely appropriate for Busse to use in precting the future stopriof Company #3? A.Log-linetrenmol B.First-fferenceAR(2) mol C.First-fferencelog AR(1) mol C is correct. a result of the exponentitrenin the time series of stoprices for Company #3, Busse woulwant to take the naturlog of the series anthen first-fferenit. Because the time series also hsericorrelation in the resials from the trenmol, Busse shouluse a more complex mol, suautoregressive (AR) mol. 能不能详细解答下这题是在考什么？为什么最后要用LOG ar
NO.PZ201709270100000509问题如下9.Baseon Exhibit 5, whisingle time-series mol woulmost likely appropriate for Busse to use in precting the future stopriof Company #3? A.Log-linetrenmolB.First-fferenceAR(2) molC.First-fferencelog AR(1) molC is correct. a result of the exponentitrenin the time series of stoprices for Company #3, Busse woulwant to take the naturlog of the series anthen first-fferenit. Because the time series also hsericorrelation in the resials from the trenmol, Busse shouluse a more complex mol, suautoregressive (AR) mol. 一阶差分跟一阶自回归分别用来修正什么问题
NO.PZ201709270100000509 1、First-fferencelog AR(2) mol是不是更加准确？ 2、如果company 3的AR是Yes，那么怎么做？
NO.PZ201709270100000509 老师好， 在之前学的普通的回归分析中，自相关就是残差项自己和自己有一定的关系；条件异方差是残差的取值随着X的波动而波动。 当来到AR模型这块的时候，我发现其实不论是自相关还是条件异方差，都是残差和自己有关系，然后我就不知道怎么区分了。是不是AR模型中的条件异方差是当前的残差和前一个残差的关系，而AR模型中的异方差就不一定了，有可能是当前的残差和前一个残差的关系，也有可能是当前的残差和前几个残差的关系。 请问老师我这么理解对吗？谢谢
First-fferenceAR(2) mol First-fferencelog AR(1) mol C is correct. a result of the exponentitrenin the time series of stoprices for Company #3, Busse woulwant to take the naturlog of the series anthen first-fferenit. Because the time series also hsericorrelation in the resials from the trenmol, Busse shouluse a more complex mol, suautoregressive (AR) mol. 想问一下，课件里哪里讲到如果时间序列有sericorrelation就用AR解决啊？
