发亮_品职助教 · 2019年06月04日
“为什么exhibit 2中 2 year, 5 year, 10 year 和 long term 的duration是一样的呢？”
注意本题是已知Long-term bond的Money duration，然后让求2-year bond的Market value；如果4个头寸的Money duration不相等的话，是没办法求的，所以本题就是默认4个头寸的Money duration是相等。
4个头寸Money duration一样，是Condor策略的特殊情况，我们学Condor策略时，就是以这种特殊情况为例展开的，无论是课后题，还是原版书例题，都是以4个头寸相等为例的，所以碰到计算题大概率是4个头寸的都一样。
关于这块我之前有过其他回复，可以参考下，如果还有疑问可以继续追问：
